基金管理系统架构

持仓基金

自动脚本

定时任务

自动定投

需手动

📋 今日变更

NEWGARCH波动率引擎 — 替代简单标准差，GARCH(1,1)+VaR/CVaR风险指标

NEW华尔街见闻接入 — 财经新闻聚合，关键词过滤，每日早报📰板块

NEW网格回测引擎 — 布林带策略回测24只基金，9组参数寻最优

NEW自我学习系统 — .learnings/ 错误/学习/需求自动记录+反馈闭环

UPG早报量化视角升级 — GARCH波动率+VaR风险值+网格间距建议

UPG早报格式优化 — 去除█柱状图，分行显示涨跌/板块/量化

FIXPolymarket翻译 — 新增9条伊朗/BTC翻译规则，过滤无关盘口

FIX持仓数据修复 — 5只shares=0的基金已补全（含双批次合并）

🧠 系统架构

🦝 基金投资管理系统

📡 数据采集层

fetch_nav.py — 每日净值 akshare
grid-intraday.py — 盘中ETF push API
smart-invest.py — 指数均线 K线API
prefetch-report-data.sh — 早报数据
　├ Polymarket Gamma　├ 全球指数 API
　├ E大策略 AI　　　└ 市场点评 AI
华尔街见闻 — 财经快讯 API

⚙️ 计算引擎层纯代码

calc-portfolio.py — 持仓市值/盈亏
smart-invest.py — 聪明定投扣款推算
　├ 均线偏离法 (50%~150%)　├ 3种指数
　└ 3种均线 (120/250/500日)
grid-monitor.py — 网格信号+再平衡
　├ E大三档 (5%/7%/10%)　├ 三法中位数
　└ 季度再平衡检查
backtest-5y.py — 5年回测引擎
calc-volatility.py — GARCH+VaR 代码
backtest-grids.py — 布林带网格回测代码

💾 数据存储层

portfolio.db (SQLite)
　├ funds — 37只基金信息
　├ holdings — 持仓份额/成本
　├ nav_history — 净值历史
　└ auto_invest — 20条定投计划
grid-state.json — 网格状态
smart-invest-state.json — 定投记录

📤 输出推送层

每日早报 08:25 → 飞书群
盘中预警 9:50~14:40 × 8轮 → 飞书私信
收盘确认 21:40 → 网格+再平衡
定投日志 21:45 → 份额自动更新
每周回测周六10:00 → 飞书

🧰 技能包层 (KP Research)

data-backtesting — 9策略回测框架
data-timeseries — GARCH/波动率锥/VaR
news-aggregator — 8源新闻聚合
memory-self-improving — 学习/纠错闭环

⏰ 每日运行流程

08:25

📰 早报数据预取

prefetch-report-data.sh
全球指数 + Polymarket + ETF行情 + E大策略 + 华尔街见闻新闻采集

08:25+

📊 GARCH波动率计算

calc-volatility.py
GARCH(1,1)波动率 + VaR/CVaR → portfolio-volatility.json

09:50

🔔 盘中预警第1轮

grid-intraday.py
ETF实时价→估算14只基金涨跌→触网格推送

10:20
~14:40

🔁 盘中预警 ×7轮

10:20/10:50/11:20/13:10/13:40/14:10/14:40
每只基金每天最多提醒1次

21:30

📥 净值抓取

fetch_nav.py
akshare拉37只基金当日NAV→写入DB

21:40

✅ 收盘确认

grid-monitor.py
实际NAV确认网格信号 + 持仓计算 + 再平衡检查

21:45

💰 定投份额更新

smart-invest.py
查指数均线偏离→算扣款率(50%~150%)→更新DB份额

📅 每周六 10:00 — weekly-backtest.py 自动重跑5年回测+推送周报

📁 脚本清单

脚本	功能	调度	类型
fetch_nav.py	净值抓取	21:30	代码
calc-portfolio.py	持仓计算	被调用	代码
smart-invest.py	定投推算	21:45	代码
grid-intraday.py	盘中预警	×8/日	代码
grid-monitor.py	收盘确认	21:40	代码
backtest-5y.py	5年回测	被调用	代码
backtest-eda-grid.py	E大回测	被调用	代码
weekly-backtest.py	周报回测	周六10	代码
prefetch-report.sh	早报预取	08:25	AI+码
verify-report.py	早报校验	被调用	代码
calc-volatility.py	GARCH波动率	08:25	代码
backtest-grids.py	网格回测	按需	代码
generate-analysis.py	AI解读	08:25	AI
generate-report.py	早报合成	08:25	代码+AI

✅ AI审计：14/18脚本纯代码。calc-volatility.py和backtest-grids.py是纯代码，generate-analysis.py调GPT-4o。早报预取调妙想API获取市场新闻文字，所有数字/信号/回测由代码生成。

📊 聪明定投配置（16只全确认）

代码	名称	基准	指数	均线	频率
017481	电力	¥500	上证	500日	2周二
021482	红利低波	¥350	上证	500日	3周三
020651	粮食	¥400	上证	500日	2周一
021533	半导体材料	¥500	上证	500日	2周二
009051	红利ETF	¥500	上证	500日	2周三
012609	安信稳健	¥500	上证	500日	3周二
021362	黄金产业	¥100	上证	500日	2周一
001548	上证50	¥250	中证500	250日	2周一
011512	新能源车	¥500	中证500	250日	2周二
021398	云计算	¥300	中证500	250日	2周二
019237	通信ETF	¥150	中证500	250日	每周二
110020	沪深300联	¥350	中证500	250日	2周二
012630	半导体芯片	¥500	中证500	250日	3周一
013527	化工	¥500	上证	120日	2周三
001064	环保	¥200	中证500	120日	2周二
021142	央企红利	¥250	沪深300	500日	3周四

💡 均线偏离法扣款规则

📈 高于均线→少买

2~3% → 90%
3~4% → 80%
4~5% → 70%
5~6% → 60%
>6% → 50%

📉 低于均线→多买

2~3% → 110%
3~4% → 120%
4~5% → 130%
5~6% → 140%
>6% → 150%

当前(4/8): 上证+500日偏+15.3%→扣50% | 中证500+250日偏+14.4%→扣50% | 中证500+120日偏+2.7%→扣90%